FX入門〜初心者におすすめ!CTAやHFTはモデルファンドが元祖でダマシを誘発!

2020年7月29日

FX入門〜初心者必見!モデルファンドはCTAやHFTの元祖?

 

登場人物 


ポッシュFさん

今回のFX入門者から初心者向けの今井流初心者向けFX入門・始め方と口座比較」の「FX参加プレイヤ比較」講義は、ヘッジファンドの中でもマクロファンドと並ぶモデルファンドについてですね

 

モデルファンドという言葉はあまり聞いたことがありませんが、今井先生の解説を読むと、どうもCTAHFTなどのアルゴリズム取引を中心とするヘッジファンドのようですね

 

テクニカル分析を用いて売買サインを出させるケースというのは、チャートの分岐点などを超えると、アルゴが発動して売りや買い注文が出されるということだと理解しました。

 

それに対して、ファンダメンタルズの差などを数値化して判断材料にするというのは、VIX指数が23.5を超えたり、米国債10年金利が2.35%を超えたら売りが発動するという解釈でいいのですかね、新型コロナウイルス流行前の基準ですが?

 

ファンダメンタルズで動いてくれるソロスファンドのようなマクロファンドの方が私的にはありがたいですが、どうも為替(FX)市場では近年はこちらが主流のようですよね。

X君

はい、残念ながらそのようですね。

 

モデルファンドはトレンドフォロー型、つまり、順張り型が主流とのお話でしたが、チャートのポイントをブレイクしたら発動し、次のポイントを抜けたらさらにピラミッディングするとのことですね。

 

機械ですので、人間のように、これ以上上げるまたは下げるかわからないので手仕舞おうかなどと考えずに、自動的に買い増しまたは売りましするわけですから、為替(FX)相場が大きく動いてしまうのも納得できますよね。

 

そして、そこまで流れができると、FX入門者や初心者を含めた個人投資家としてはポジションをクローズするしかないので、さらに流れが加速化する。

 

ダマシも増えたし、このモデルファンドのおかげで、昔と比べてFXは難しくなっているのだな〜て思いました

ポッシュFさん

そうですよね、豪ドルやニュージーランドドルをロングしてスワップポイントだけで儲かった時代はFX入門者や初心者でも楽に儲かったのでしょうね、私はポンドで損してましたが(笑)。

 

逆張り型のモデルは、トレンド相場ではなくレンジ相場の時にボリンジャーバンドの2σを超えたりとか、RSIなどで過熱感が出たらエントリーしたり手仕舞うということなのでしょうね。

 

これはFX入門者や初心者の方を中心とした個人投資家向けにいくつかのFX会社が用意しているシストレと同じですね、もちろんMIT 出身の天才が開発したような高度なものではなく、シンプルなものでしょうけど。

X君

FX入門〜初心者注目!順張り型がトレンド相場、逆張り型がボックス相場向けで騙しを誘発?

 

今井先生の解説を読んでると、中長期的が順張り型で、短期型が逆張り型となるので、Fさんの仰るように順張り型がトレンド相場、逆張り型がボックス相場向けということになりますね。

 

レンジ相場が8割と言われているわけですから、CTAなどのモデルファンドは逆張り型で普段は動いていて、例えば為替レートがレジスタンスラインに近いとするとラインをブレイクして機関投資家や個人投資家が買いに走るようにわざと買いを入れてブレイクさせ、ある程度上昇したところで売り抜けているということではないでしょうか?

 

そこで相場が重くなり、下落に転じていく、まさに騙しになりますよね、こう考えるとわかります、勉強になりました。

ポッシュFさん

なるほど、そう考えると、つじつまが合いますよね。

 

こちらこそ勉強になりました。ラインをブレイクしたと思い底値売りや高値買いをさせられていたのは、そういうことだったのですね。

 

今後は確実に1番のボトム(トップ)ではなく、2番目を抜けてきてからエントリーするように心がけたいと思います。

 

利益は少なくなりますが、勝率が上がるはずなので。

 

FX入門〜初心者注目!米中の批判合戦が起きても強い株式市場

 

ところで、米中の南シナ海での軍事的緊張やヒューストンと成都の領事館閉鎖の影響でアメリカ株式市場はようやく上値が重くなってきましたね。

 

新型コロナウイルスの米国の感染者数も増え続けていますが、それでも株価の急落には至っていません、やはり世界中の中央銀行の歴史的な規模の金融緩和策でお金の行き場がなくなっているからなのでしょうね。

X君

そうですね、全く下がる気配もないですよね。。

 

ワクチン開発の進展やEUの新型コロナウイルスの支援金での対立解消など良いニュースには反応するけれど悪いニュースにはそれほど反応しないようです。

 

新型コロナウイルスへの各国の対応が早く資金は潤沢なのでリーマンショックのときとは違うということなのでしょうか?

ポッシュFさん

歴史から学んだということなのでしょうか?

 

新型コロナウイルスの撲滅よりも経済の再開を各国が重視しているというのもあるのでしょうね。

 

それでもやはり3月の底値から上昇しすぎているので為替も株も戻り売り継続ですかね?

 

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